SedeSede Canónica
En el año 1986, la Cofradía establece su Sede Canónica en la Iglesia Conventual de Nuestra Señora de Porta-Coeli, conocida popularmente como la Iglesia de Calderonas, debido al nombre del fundador del Convento.
A finales de 1601, Doña Mariana de Paz Cortés, viuda del regidor Don Juan Bautista Gallo, dona unas casas para la fundación del convento ya denominado de Nuestra Señora de Porta-Coeli y que pertenecería a la Orden Franciscana. Al no poder hacer frente a las deudas, en 1606 cedió el patronazgo a Don Rodrigo Calderón, Marqués de Siete Iglesias y secretario del Duque de Lerma, quien se convirtió en el fundador del convento bajo la Orden Dominica.
El 7 de mayo de 1615 se firma la cesión del convento entre el benefactor y la Priora del mismo, donde se detallan todas las obras y se relacionan los compromisos adquiridos.
La iglesia es de planta de cruz latina, atribuyéndose su traza a Diego de Praves. En el sotocoro se encuentran las imágenes de Nuestro Padre Jesús Resucitado y de María Santísima de la Alegría, titulares de la Cofradía. El altar principal está presidido por un gran lienzo de la Asunción de la Virgen, del tenebrista italiano Orazio Borgianni, flanqueado por las estatuas de Santo Domingo de Guzmán, San Raimundo de Peñafort, Santa Catalina de Sena y la Beata Bienvenida de Austria. Y en la parte superior destaca un espectacular Calvario, con probable mano de Gregorio Fernández, que se sabe que participó en la escultura del Convento.
En los altares laterales destacan otras dos pinturas de Borgianni: San Francisco recibiendo los Estigmas, en el lado del Evangelio, y la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo, en el lado de la Epístola.
En los extremos del crucero se encuentran las estatuas orantes de Don Rodrigo Calderón y su mujer, Doña Inés de Vargas, en el lado de la Epístola, y las de Francisco Calderón y María Sandelín, padres del fundador, en el lado del Evangelio.